Zen
2024-06-28 18:27這里FP 的價(jià)格也是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格. 而期權(quán)里面的執(zhí)行價(jià)格其實(shí)也是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格.本來就應(yīng)該一樣的吧?
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-28 23:59
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同學(xué)你好，
Forward price 不是一定要option 的執(zhí)行價(jià)格的，這兩個(gè)價(jià)格本來就是事先合約里面約定好的。
例如，你買一個(gè)股票的call，可以是執(zhí)行價(jià)格10，也可以是執(zhí)行價(jià)格15. 這是不同的執(zhí)行價(jià)格，這個(gè)call option的premuim肯定是不同的。
這里只是比較當(dāng)Forward price和option 的執(zhí)行價(jià)格相同的時(shí)候，哪種會(huì)帶來更好的profit。
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