Zen
2024-06-29 00:43這里 X 為什么是債券? 這里的 X 應(yīng)該是看漲期權(quán)里面的執(zhí)行價(jià)格吧. 并非是 CK=PS 里面的 K:國(guó)債吧?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-06-30 23:47
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同學(xué),你好!
這里的X就是期權(quán)執(zhí)行價(jià),這一點(diǎn)你理解的非常對(duì),但同時(shí)也就是CK=PS里的K,那個(gè)K就是以C和P執(zhí)行價(jià)為面值的零息國(guó)債。注意上述等式中的K(也是X)是要折現(xiàn)的哦!
望采納,祝通過(guò)!
