考同學(xué)
2024-06-29 09:43A long Eurodollar futures position will increase in value as forward rates decrease, and decrease in value as forward rates increase. 隨著遠(yuǎn)期利率的下降,歐洲美元期貨的多頭價值增加;遠(yuǎn)期利率的上升,歐洲美 元期貨的多頭價值減少。為啥會這樣?歐洲美元期貨是如何報價的?
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1個回答
Simon助教
2024-06-30 13:12
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同學(xué),上午好。
Eurodollar futures = 100 - forward rate,所以價格和利率呈反向變化。
