poupa
2024-06-29 11:57老師為什么c不對,公式里不是也含有up和down的rate嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-06-30 23:29
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同學(xué),你好!
風(fēng)險中性概率僅由期權(quán)存續(xù)期內(nèi)的無風(fēng)險利率和標(biāo)的資產(chǎn)的波動率(由上下總收益Ru和Rd衡量)決定。
up和down的不是probability,是向上和向下的波動幅度。
望采納,祝通過!
