lee
2024-06-29 14:49老師好 這個covered IRP, 這個里面不是通過簽訂Forward鎖定了F么,那就是F是已知的,那還求啥,這個Fmodel求的是啥?請老師講一下,謝謝老師。
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-01 00:31
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同學(xué),你好!
這里是在對應(yīng)貨幣對遠期存在的情況下,利用即期匯率和一對貨幣的利率來求出一個合理的貨幣對遠期F的價格Fmodel,如果市場上真實存在一個遠期合約Freal,可以對比Freal和F來進行套利,如果Fmodel>Freal,說明Freal被低估,可以買入Freal,反之則反,其實就是用于套利。
望采納,祝通過。
