屠同學(xué)
2024-06-29 18:27請(qǐng)問(wèn)這里為什么是equity risk變成int risk而不是反過(guò)來(lái)呢？receive equity return不是應(yīng)該是承擔(dān)equity risk了嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-02 10:44
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同學(xué)，上午好。
舉個(gè)例子，原本是持有股票，收equity return，面臨equity risk。
然后進(jìn)入swap，收浮動(dòng)利率，支equity return，那么凈頭寸只剩下收浮動(dòng)利率，這樣，就把equity risk轉(zhuǎn)成了interest risk。
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