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2024-06-29 23:22提問部分的“unconditional”啥意思,不影響解題么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-07-02 10:37
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同學你好。Unconditional mean指的是長期、恒定不變的均值,這個我們課上是有具體公式的。如果題目改成conditional mean,那么性質就變了,conditional mean是和預測有關的。比方說E[Yt+1|It],條件于當前信息對下一期的Y進行預期,這就是conditional mean,說白了就是做預測。這里舉一個簡單的例子,如果Yt通過AR(1)建模,那么Yt+1 = a + b*Yt + et+1 -> E[Yt+1|It] = a + b*Yt,也就是給定t時點的信息去預測Yt+1。因此,總而言之,ARMA類型的模型是一種無條件期望恒定不變(這也是平穩(wěn)時間序列的要求),但條件期望不斷變化的一種模型。
