開(kāi)同學(xué)
2024-06-30 02:52為什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5來(lái)算？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-06-30 11:24
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同學(xué)你好，其實(shí)你在問(wèn)這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候就把他們的區(qū)別指出來(lái)了，“credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5”
回想一下我們最初是怎么計(jì)算Cooke ratio（capital adequacy ratio）的，Cooke ratio=capital/RWA
現(xiàn)在我們知道最小的資本金比率要求是8%，我告訴了你RWA，你知道Cooke ratio是8%，那么用這個(gè)公式，就是RWA*8%=capital，這個(gè)credit capital的部分
market和operational其實(shí)是反著的，MRC和ORC其實(shí)就是capital了，我通過(guò)除以8%，即乘上12.5，反過(guò)來(lái)得到的是RWA。
所以在講義上，分子是total capital， 分母是把他們?nèi)繐Q成RWA，所以分母是RWAcredit+MRCmarket*12.5+MRCoperaiotnal*12.5
分子除以分母應(yīng)該要求整體資本金比率要大于等于8%，才達(dá)到監(jiān)管要求。
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