ml
2024-06-30 03:49這里回測(cè)的置信水平和計(jì)算var的顯著性水平怎么判斷哪個(gè)是哪個(gè)?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-06-30 11:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里置信水平還是顯著性水平不重要,因?yàn)橹眯潘胶惋@著性水平是可以相互轉(zhuǎn)化的。
重點(diǎn)我們需要判斷的是,哪個(gè)是VAR的,哪個(gè)是回測(cè)的
其實(shí)很簡(jiǎn)單,比如圖上的第一個(gè)問題,95%VAR,那這個(gè)就是VAR值的,剩下的more than5%,這個(gè)就是我們回測(cè)的了
只要你找對(duì)了跟著VAR值前面的那個(gè)百分?jǐn)?shù),剩下的就是回測(cè)的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
