冰同學
2024-06-30 10:00這道題涉及年化問題,為什么計算expected excess return時,第一項spread0和第三項credit loss時涉及年化,而第二項-dealt s乘SD時不涉及年化問題?
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-07-02 08:37
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同學,你好!
如果不滿足一年,因為第一項和第三項是年化的,所以需要把年化去劃到按月的,所以要進行除以月份,而第二項是指這一期間內spread的變動bp,所以不需要進行去年化
望采納,謝謝!
