開(kāi)同學(xué)
2024-06-30 12:17請(qǐng)問(wèn)在Basel 2.5里算market risk capital的公式中,是不是算var用的是10天99%,但是irc用的是1年99.9%?這個(gè)公式是不是只有針對(duì)market risk的?
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-01 10:42
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同學(xué)你好,在Basel2.5中的市場(chǎng)capital,我們用的是IMA法,這個(gè)方法是在昨天的VAR值和過(guò)去60天平均VAR中,選擇一個(gè)較大的,作為我們的VAR值。
IRC確實(shí)是用的1年99.9%,針對(duì)在trading book中存在信用評(píng)級(jí)的變化和違約的情況。
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追問(wèn)
那解析里說(shuō)的10天99%的var是這個(gè)公式里的嗎?
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追答
同學(xué)你好,這道題以及解析都沒(méi)有提到IMA的方法,只是在問(wèn)壓力測(cè)試情況下市場(chǎng)VAR的特點(diǎn),解析里面10天99%的VAR值跟IMA里面的還是不一樣的。
