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2019-02-26 11:42老師您好，請(qǐng)您解釋最后兩行的原因。就是both那句話中的兩個(gè)原因，第一個(gè)是價(jià)格提升，第二個(gè)是趨勢(shì)什么的。
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-02-26 18:34
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同學(xué)你好，這里就是和quoted spread去做對(duì)比的，因?yàn)閳?bào)價(jià)的價(jià)差只能衡量市場(chǎng)的價(jià)差，effective這里使用了實(shí)際成交的價(jià)格，那么如果成交價(jià)在quoted spread之間，那么effective能反應(yīng)出來，同時(shí)，如果order很大，對(duì)市場(chǎng)影響明顯的話，實(shí)際成交的價(jià)格也會(huì)反應(yīng)出這部分的影響。
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