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2024-06-30 18:04可否解釋下ARCH的重點,不是很明白,ARCH 滿足代表什么
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-07-01 16:31
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同學(xué)你好,
ARCH模型假設(shè)當(dāng)前時期的誤差項方差可以由前一時期誤差項的平方來解釋。
如果ARCH模型成立,??1顯著不等于0. 這意味著第t期的誤差項的方差可以由第t-1期的誤差項的平方來預(yù)測。
則就存在異方差問題。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
