1個回答
wendy助教
2024-06-30 20:05
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同學，你好
對于一個由多個資產(chǎn)構成的均衡投資組合來說，以下哪個選項對它的波動性貢獻最大？
A選項說的是單個資產(chǎn)的方差影響最大
B選項說的是單個資產(chǎn)的標準差影響最大。
C選項說的多個資產(chǎn)間的協(xié)方差影響最大
解釋如下：組合的波動性和組合的方差有關。
如果有n個資產(chǎn)，那么就有n個個體資產(chǎn)的方差和標準差，所以選項A和B的個數(shù)都是N。
但是從n個資產(chǎn)中任意選擇2個資產(chǎn)，就能得到一個協(xié)方差，所以協(xié)方差的個數(shù)是nC2個，即N*(N-1)/2。
當N>=3時，N*(N-1)/2>N。
題目說了組合有很多個資產(chǎn)構成，必然大于3，所以協(xié)方差個數(shù)更多，所以對于C對組合方差的貢獻更大。
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