刷同學(xué)
2024-07-01 07:26Q3，疑問在于時間軸，兩筆coupon的折現(xiàn)我明白，分別是90天和270天，但后面的T，我覺得應(yīng)該是270/360啊，為什么不對？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-02 10:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖，coupon分別折現(xiàn)90和270天，定價時向未來折現(xiàn)360天
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
好像明白了，其實是標(biāo)的資產(chǎn)一個時間軸，遠期合約一個時間軸，把這個弄混了，把到期日放到標(biāo)的資產(chǎn)的時間軸上看，到期日就是第450天~是這個意思吧？
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追答
是的，標(biāo)的資產(chǎn)決定了coupon的發(fā)生時間點，而衍生品的時間決定了定價的折現(xiàn)時間
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