楊同學
2024-07-01 11:48我不太理解為什么RISK REVERSAL會有DELTA HEDGE的功能,因為圖形上看,并沒有減少風險,漲的時候漲是無限的,跌也是無限的,請解釋并舉例子,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2024-07-02 10:55
該回答已被題主采納
同學,上午好。單獨看risk reversal策略是上漲下跌均無限。
如果要delta hedge,那么還要額外在short stock(這個可以當做原頭寸),那么此時才是delta-hedgeing。
