王同學(xué)
2024-07-01 14:00我記得市場風(fēng)險那門課里講到Market VaR不是通常是按99% 10day計算的嗎?B說1day也對嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-07-02 09:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
確實課上說的是10天VaR,不過計算1天的也是比較常見的操作,有時候會在計算出1天的VaR值后再根據(jù)平方根法則推算出10天的VaR。所以這句話也是正確的。
希望能解答你的疑惑,加油!
