第同學(xué)
2024-07-01 16:33第四題為什么spread duration要擴(kuò)大
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Tom助教
2024-07-03 17:13
該回答已被題主采納
同學(xué)您好,spread duration代表spread變動(dòng)帶來(lái)債券價(jià)格的變動(dòng)。根據(jù)statement3里的描述,spread narrow即spread會(huì)下降,帶來(lái)債券價(jià)格上升。增加spread duration是為了讓債券價(jià)格上升的幅度更大,獲得更高的收益。
