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2024-07-01 20:37第三個選項中，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時，指數(shù)下跌，為什么支固定收浮動會賺錢呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-02 11:12
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同學(xué)你好。當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時，通常對應(yīng)著波動率也會上升，這對于variance swap的pay fixed一方來說是好事，能賺錢。你可以把variance swap直接類比成一個遠(yuǎn)期合約，只不過它的標(biāo)的資產(chǎn)是variance。Variance swap中pay fixed的一方就相當(dāng)于forward合約中支付固定遠(yuǎn)期價格的一方，所以他們都是看漲標(biāo)的資產(chǎn)、在標(biāo)的資產(chǎn)上漲時會賺錢的。
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