張同學(xué)
2019-02-26 16:15從哪里可以看出r,s的相關(guān)性是負的啊
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-02-26 17:55
該回答已被題主采納
r和s的相關(guān)性判斷的方式主要適用于以商品為標的的期貨和遠期的差別。
這個直接根據(jù)convexity adjustment的等式關(guān)系即可判斷出forward rate小于futures rate
