刷同學(xué)
2024-07-01 22:54Q4,構(gòu)建無套利公式時,0.5 S-C或者C-0.5 S,計算結(jié)果一樣,是不是邏輯上也說得過去?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-02 11:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
是的,因為在對c0定價時構(gòu)建的無風(fēng)險投資組合,不限定頭寸,只要投資組合整體不受到標(biāo)的資產(chǎn)價格波動的影響即可,于是long stock, short call或者long call, short stock都可以
請參考以下截圖
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