Orange
2024-07-02 00:50你好老師
這道題的公式用的R actual,是不是就不用減去benchmark,這是另一個(gè)公式嗎? 還有就是為什么不需要加回Rf呢,0.55%是excess return
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-08 14:52
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同學(xué),上午好。
這里的公式見截圖1,其中紅款部分就是被rewarded factor解釋的部分,之外的就是解釋不了的。所以是0.55%-factor exposure×factor return
原理類似于基礎(chǔ)班中的這個(gè)example(截圖2)
