劉同學(xué)
2024-07-02 10:43還是不太懂為什么A對(duì)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-03 09:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
A是正確的。
模型風(fēng)險(xiǎn)是使用錯(cuò)誤的模型來分析投資的風(fēng)險(xiǎn)，或者使用正確的模型進(jìn)行分析但使用錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。
尾部風(fēng)險(xiǎn)涉及概率較小但可能發(fā)生的損失。
如果在研究尾部風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，使用了不適當(dāng)?shù)慕＜僭O(shè)，例如假設(shè)收益是正態(tài)分布，這個(gè)時(shí)候?qū)ξ膊匡L(fēng)險(xiǎn)的衡量是不準(zhǔn)確的。
請(qǐng)參考以下截圖
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