涂同學(xué)
2019-02-26 17:06這個(gè)statement2的描述應(yīng)該怎么理解？遺漏的變量跟現(xiàn)有變量有關(guān)聯(lián)，不是本來(lái)就應(yīng)該剔除嗎？如果加進(jìn)來(lái)為什么系數(shù)還會(huì)改變？如果加進(jìn)來(lái)就會(huì)有多重共線性，現(xiàn)在遺漏了，出現(xiàn)的問(wèn)題跟多重共線性一樣？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-02-27 09:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
如果遺漏的變量與因變量有關(guān)系，就應(yīng)該把他加入回歸方程。只要兩者有線性關(guān)系，就應(yīng)該加入回歸方程。
但對(duì)于多重共線性問(wèn)題來(lái)說(shuō)，我們是指兩個(gè)自變量之間有highly correlated，也就是說(shuō)兩者有高度的線性相關(guān)（相關(guān)系數(shù)>0.7）的情況，我們才刪除其中一個(gè)變量。多重共線性問(wèn)題是無(wú)法避免的，我們需要把他控制在一個(gè)可接受的范圍內(nèi)。
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追問(wèn)
還有一個(gè)不理解的地方，在AR的自相關(guān)問(wèn)題上，用t統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，原假設(shè)為r=0，即殘差與殘差之間不存在關(guān)聯(lián)。但是當(dāng)拒絕原假設(shè)時(shí)，即為存在關(guān)聯(lián)后，反而要把這個(gè)數(shù)據(jù)加進(jìn)來(lái)，那不是就使得殘差與殘差之間有關(guān)聯(lián)了嗎，不就自相關(guān)嗎？我們要做的不是沒(méi)有自相關(guān)嗎？
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追答
同學(xué)你好，多元回歸和自回歸是不同的邏輯，我們不能把多元回歸的邏輯套在自回歸上。多元回歸是用別的數(shù)據(jù)來(lái)解釋我自己。
自回歸我是用過(guò)去的自己來(lái)解釋今天的自己，所以只要過(guò)去的自己跟今天的自己有關(guān)系，我就要把他加入自回歸方程。
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