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2024-07-02 11:35這里的第一個(gè)公式和前面的incremental var近似的公式有什么區(qū)別?
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-02 12:21
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同學(xué)你好,根本原因是IVaR約等于CVaR,所以說等號那個(gè)式子是CVaR的,然后IVaR只能是約等于。
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追問
所以他們的公式是一樣的,只是IVar是近似的對嗎?
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追答
對的,就是這樣。
