春同學(xué)
2019-02-26 17:44VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-26 17:45
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同學(xué)你好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面，VAR就是UL,而信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)里面，VAR=EL+UL,這個(gè)到了二級(jí)咱們還會(huì)深入學(xué)習(xí)的，UL是非預(yù)期損失，不是信用風(fēng)險(xiǎn)
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追問
那么非預(yù)期損失包含信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等，所以非預(yù)期損失就不可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)？
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追答
同學(xué)你好，是的，非預(yù)期損失包括信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，但不僅僅只有信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失
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