努同學
2024-07-02 23:30sharpe ratio 更高不能算理由么
所屬:CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Wolf助教
2024-07-25 10:47
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同學你好,
sharpe ratio是相似的,如果這個是一個答題點的話,一般題目中給出的數(shù)字差異會更明顯些。0.44 vs. 0.45差異不是很明顯,為了保險起見,考試的時候應該選擇更明顯的點作答
