刷同學
2024-07-03 06:50Q6，關(guān)于復(fù)利or單利，這是一個利率互換啊，為什么不用3.2%÷4
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-06 16:40
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同學，你好！
記住以下原則，衍生中用復(fù)利，經(jīng)濟學用單利。
但衍生和固收中的（【應(yīng)計利息】）和（涉及【MRR】在這種用到單利計息的利率），都用單利。
其實原則上AI本來應(yīng)該用復(fù)利計算，但是為了簡單，就用單利，由于衍生合約持續(xù)時間不長，并且應(yīng)計利息計息時間更短，可以發(fā)現(xiàn)復(fù)利和單利算出來的值差別不大，因此，考試為了簡便，就用單利。
望采納，祝通過！
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