開同學
2024-07-03 13:00請問lognormal一般可以衡量什么呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2024-07-04 09:27
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同學你好，在操作風險當中，我們用對數(shù)正態(tài)分布來擬合操作事件發(fā)生的頻率。
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追問
那這樣的話為什么b不對呢？
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追答
同學你好，不好意思老師這里說錯了。lognormal是連續(xù)型的分布，因此他是不能建模單個事件的，一般lognormal還是用于損失嚴重程度上。b說的lognormal用于頻率就不對了。
這里稍微總結一下：
損失頻率分布是用來估計在一定時間內(nèi)發(fā)生損失事件的頻率。通常采用泊松分布或負二項分布等離散概率分布來描述損失事件的發(fā)生概率。
嚴重程度分布是用來估計每個損失事件的嚴重程度或損失金額。常用的分布包括對數(shù)正態(tài)分布、指數(shù)分布、伽馬分布等。
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