刷同學(xué)
2024-07-03 13:31Q2,為什么不用無套利模型求call option的value了呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-06 16:37
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同學(xué),你好!
這里考的是二叉樹,風(fēng)險中性概率包含了無套利思想,已經(jīng)通過風(fēng)險中性概率加入到了計算過程中,咱們按照老師講的思路做題就好。
望采納,祝通過!
