劉同學(xué)
2024-07-03 13:54蒙特卡洛模擬需要掌握什么內(nèi)容
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-07-05 00:11
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同學(xué)，你好！
蒙特卡洛模擬不需要從真實(shí)總體中抽樣，是模特卡洛模擬的模型生成樣本數(shù)據(jù)，即自己做假設(shè)，可以做what if Analysis。
它有三個(gè)步驟：
1.構(gòu)造或描述概率過程；
2.實(shí)現(xiàn)從已知概率分布抽樣；
3.建立各種估計(jì)量。
舉例，我們研究收益率，尤其是極端損失的情況：
1.假設(shè)收益率（總體）服從正態(tài)分布
2.告訴計(jì)算機(jī)模型，從正態(tài)分布中抽樣
3.選擇收益率小于-15%的樣本部分研究（假設(shè)此時(shí)小于-15%的數(shù)據(jù)站到樣本數(shù)據(jù)的5%）
我也可以換假設(shè)，假設(shè)收益率服從t分布，然后重復(fù)三個(gè)步驟（結(jié)果可能小于-15%的數(shù)據(jù)站到樣本數(shù)據(jù)的8%）
望采納，祝通過！
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