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2024-07-03 15:41老師可以幫忙總結(jié)一下credit, operational,liquidity,market risk時,VaR分別用的是99%,99.9%以及他們對應(yīng)的holding period嘛?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-07-04 09:32
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同學(xué)你好,
信用:1年99.9%
操作:1年99.9%
市場:10天99%
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追問
這些是規(guī)定死的嗎?是不是如果問xxx VaR就是應(yīng)該對應(yīng)這些值,如果把數(shù)字換了對嗎?
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追答
是的,我上面寫的只是巴塞爾的規(guī)定,但有的時候銀行也想按照自己置信水平或者期限來計算一下資本金,比如1天95%VAR也是可以的。
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