1個回答
黃石助教
2024-07-04 09:48
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同學你好。A, C, D都是能考慮到非線性問題的方法(注意A是delta-gamma不是delta-normal)。B的話說的其實是組合理論中mean-variance framework的思想。這種思想比較簡單,不適用于諸如期權、債券的風險測度指標計算。
