李同學(xué)
2019-02-26 19:07各風(fēng)險(xiǎn)之間的緩釋哦,為什么VaR還會(huì)大于30??
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-27 09:56
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同學(xué)你好,這是考慮到了VAR不滿足次可加性的情況,如果這條性質(zhì)不滿足的話,就會(huì)出現(xiàn)整體組合的VAR值大于單個(gè)資產(chǎn)VAR值加總的情況。
