V
2024-07-03 23:05這道題的50credits有啥用嗎,什么意思呀.
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-07-04 12:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在這里整個組合notional value是1000000,但是不知道每個資產(chǎn)的是多少,因為計算credit var是需要建損失分布計算一定置信水平下的極端損失的,在這里對應(yīng)的是三個資產(chǎn)違約對應(yīng)的損失,所以需要知道每個資產(chǎn)的損失情況,題目中給到了等權(quán)重,還需要知道一共有多少個資產(chǎn),才能知道三個資產(chǎn)違約對應(yīng)的損失情況,所以50是用于計算每個資產(chǎn)的損失的。
希望能解答你的疑惑,加油!
