雞同學(xué)
2024-07-04 02:28第二題 為什么Long-short產(chǎn)生的預(yù)期alpha是long only的兩倍呢?我知道Long和short都能產(chǎn)生alpha,但問題是long和short的金額也分別只占50%權(quán)重。從組合角度來說Long-short不還是一倍alpha嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-10 14:14
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同學(xué),上午好。
這里不是數(shù)量上的兩倍,就是在概念上,做多能產(chǎn)生alpha,做空也能產(chǎn)生alpha,所以有兩個(gè)alpha。
