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2024-07-04 06:09multilateral和portfolio compression有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-04 12:52
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同學(xué)你好,
多邊抵消(Multilateral Offset)通過(guò)中央對(duì)手方(CCP)來(lái)凈額清算多個(gè)交易對(duì)手之間的風(fēng)險(xiǎn),降低整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和初始保證金要求;而組合壓縮(Portfolio Compression)則是通過(guò)實(shí)際消除冗余或重疊的交易,減少交易數(shù)量和名義金額,主要關(guān)注降低操作復(fù)雜性和監(jiān)管資本要求。多邊抵消側(cè)重于總體風(fēng)險(xiǎn)的管理,而組合壓縮則更注重交易數(shù)量和操作效率的提升。
希望能解答你的疑惑,加油!
