Zen
2024-07-04 09:45期權(quán)的價格等于s減去的是執(zhí)行價格x折現(xiàn)吧.與fp有什么關(guān)系?x在期權(quán)里面是可以自己設(shè)置的呀.你說的fp是遠(yuǎn)期的定價.這個并不相同吧!
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1個回答
Huang助教
2024-07-04 23:13
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同學(xué)你好,
老師在這里類比forward price只是說到期的時候,這個股票的價格會發(fā)生什么變化,沒有涉及到執(zhí)行價格X。
老師只是想通過forward price的公式來講解,如果持有成本上漲,那么股價未來會上漲,如果有期間payment,股票價格預(yù)計(jì)下降。
最后如果股價未來預(yù)測上漲,那么call option的價格肯定也比較高。
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