Kathy
2024-07-04 11:48標(biāo)黃部分均衡模型怎么會參數(shù)更少?這一整句statement能解釋一下么?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-07-08 11:04
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同學(xué)你好,
均衡模型參數(shù)少是和無套利模型相比,無套利模型中有一個theta T, 這個Theta T 就是一系列時間的theta,也叫作time-varying parameters。
In general后面的那句話,就是說因為無套利模型用的是一系列的theta,參數(shù)更詳細(xì)的所以比均衡模型更準(zhǔn)確。
