15****57
2024-07-04 15:57遠(yuǎn)期合約的價(jià)值不是取決于未來合約到期時(shí)候的實(shí)際價(jià)值F與約定價(jià)格F的差異，再折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)刻？（long方） D選項(xiàng)不僅錯(cuò)在與波動(dòng)率無關(guān)吧？前半句說的是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格也不對(duì)吧？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-08 13:30
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同學(xué)你好。詳見下圖，我們可以通過forward合約的定價(jià)公式改寫forward合約的估值公式，進(jìn)而得到forward合約價(jià)值與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系式。
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