丁同學(xué)
2024-07-04 18:10第四問(wèn)：In Remington and Montgomery’s discussion with Winfield on resampling, Montgomery’s comment。是要問(wèn)resampling的缺點(diǎn)，而關(guān)于diversified的觀點(diǎn)是under- diversified（分散化不足），關(guān)于errors的觀點(diǎn)是由于input本身而產(chǎn)生的。這樣理解題目對(duì)嗎？
我的問(wèn)題是：在resampling里面，Monte Carlo模擬是不是必須的，是不是resampling本身就是包含了非常多次的取數(shù)，從而導(dǎo)致“over- diversified”以及“取數(shù)input帶來(lái)的error”？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-05 10:13
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同學(xué)你好，你的理解是對(duì)的。Resampled optimization就是把蒙特卡洛模擬和MVO結(jié)合起來(lái)，模擬出成千上萬(wàn)條路徑后取平均，得出的結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)被過(guò)度分散，而不是分散不足；此外最初input就有錯(cuò)的話，導(dǎo)致得出的資產(chǎn)配置本身也是有問(wèn)題的
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