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2024-07-04 19:05不是說the lower bound of the confidence interval有上下限 是計(jì)算雙尾嗎?為什么在計(jì)算過程中采用的是1.65單尾呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-05 09:31
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同學(xué)你好,這里題目說了with a confidence level of 95%,the surplus value will be “grater than or equal” to,也就是說讓我們求在95%的置信水平的,單尾的情況。(或者你就可以把這個(gè)當(dāng)作是95%的VAR值,因?yàn)檫@里就是讓我們求極端情況)
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