Ava
2024-07-04 20:26這里R1 smooth什么意思，是預(yù)估值也不是觀測值？為什么R2 smooth是這兩個(gè)加權(quán)平均？smooth和觀察值為什么不相關(guān)？時(shí)間序列的值不相關(guān)不符合常理??？這也沒學(xué)過啊
所屬：CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wolf助教
2024-07-29 06:35
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同學(xué)你好
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在CME 里已經(jīng)學(xué)過了。
房地產(chǎn)具有異質(zhì)性，即任意兩處房地產(chǎn)不可能完全一樣。在對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格預(yù)測時(shí)，是基于評(píng)估值預(yù)測，這種預(yù)測方法只考慮到兩個(gè)時(shí)點(diǎn)的靜態(tài)值，忽視了中間的波動(dòng)，這個(gè)過程評(píng)估出來的房地產(chǎn)的價(jià)格就被平滑了，所以叫smoothing。R1 smooth是一月份評(píng)估的房價(jià)。因?yàn)槎路輘mooth的房價(jià)是受到一月份smooth和二月份真實(shí)房價(jià)的影響，所以可以用加權(quán)平均算期望，得出預(yù)估值。因?yàn)閿?shù)據(jù)是被平滑過的，所以評(píng)估值和市場上真實(shí)的房價(jià)相關(guān)性很低，可以認(rèn)為約等于0
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