ElvinSun
2024-07-05 09:35老師不是說原來每年是收2%的fixed rate,第二年開始變成收 1.3%的fixed rate??墒沁@個差值0.7%和V_swap有什么關系呢?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-06 10:16
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同學,你好!
這里的1.3%是根據(jù)t=2時市場利率重新估計出來的,是如果在t=2進入合約,定價固定端就是1.3%,中間的差值的0.7%實際上就代表著咱們一開始進入的合約站在t=2的時候比重新簽訂1.3%有利了多少(剛簽訂的swap的估值是0)。
望采納,祝通過!
