羅同學(xué)
2024-07-05 11:17如果均值不等于0的話,在已經(jīng)算出各資產(chǎn)本身VaR的基礎(chǔ)上還可以用VaR1平方+VaR2平方+2VaR1*VaR2*ρ來(lái)算組合的VaR嗎?
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-05 13:36
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同學(xué)你好,均值不等于0的話,是不能用你說(shuō)的這個(gè)公式來(lái)計(jì)算組合的VAR值的,只能先算出每個(gè)資產(chǎn)的VAR值,再進(jìn)行組合VAR值的計(jì)算。
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