榮同學(xué)
2024-07-05 14:06老師,var值是給定置信區(qū)間下的最大損失,怎么沒有捕捉極端市場(chǎng)行為呢?已經(jīng)是最大損失了。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-07-15 15:31
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你好
VaR值左邊的區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)無法體現(xiàn),比如5%的VaR=100萬代表有5%的概率最小損失是100萬,那么會(huì)是200萬,300萬,還是400萬,VaR無法告訴我們。
