榮同學
2024-07-05 14:06老師,var值是給定置信區(qū)間下的最大損失,怎么沒有捕捉極端市場行為呢?已經是最大損失了。
所屬:CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Vincent助教
2024-07-15 15:31
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你好
VaR值左邊的區(qū)域的風險無法體現(xiàn),比如5%的VaR=100萬代表有5%的概率最小損失是100萬,那么會是200萬,300萬,還是400萬,VaR無法告訴我們。
