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2024-07-05 15:11請(qǐng)問為什么久期需要假設(shè)利率曲線平行移動(dòng)?
1. 有點(diǎn)想不明白。因?yàn)橛行Ь闷诒旧砭褪呛篁?yàn)的一個(gè)概念,那就算不平行移動(dòng),我只要把利率曲線每個(gè)時(shí)間點(diǎn)移動(dòng)后的數(shù)值都手算出來,然后一期一期折現(xiàn)不行嗎? 2. 請(qǐng)問為啥Macaulay duration一定要假設(shè)平行移動(dòng)來著?這背后的數(shù)學(xué)邏輯是啥呀 我一級(jí)的忘掉了。然后二級(jí)的講義里面沒找到。謝謝
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-07-06 15:57
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同學(xué),你好!
不平行移動(dòng)的事交給Key rate duration,咱們不能指望一個(gè)麥考利久期什么都能干,一個(gè)工具有一個(gè)功能,前輩大拿的假設(shè)我們記住就好。
望采納,祝通過!
