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2024-07-05 16:41老師，一級(jí)部分有些忘記了，比如99%的拒絕域是-2.33到2.33嗎？t計(jì)算出的9.7不是遠(yuǎn)超出拒絕域嗎？不應(yīng)該是非拒絕嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-06 10:54
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同學(xué)你好，這里是這樣理解的。首先你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)9.7確實(shí)很大，因此一定是拒絕，但這里的關(guān)鍵值不是±2.33，而是±2.58，因?yàn)槲覀冏黾僭O(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候用的就是雙尾，而不是單尾。
另外9.7遠(yuǎn)大于假設(shè)檢驗(yàn)的關(guān)鍵值，因此是reject拒絕，由于我們（即做假設(shè)檢驗(yàn)的人）拒絕了原假設(shè)（經(jīng)理的alpha99%的情況下=0），選擇了備擇假設(shè)（經(jīng)理的alpha99%的情況下≠0），經(jīng)理的是有能力的，能在99%的情況下產(chǎn)生一個(gè)不等于0的alpha。
題目文中稱述的是經(jīng)理說(shuō)自己的的正的alpha只有1%是靠運(yùn)氣，剩下99%是個(gè)人能力產(chǎn)生的，所以我們選項(xiàng)中是accept他的說(shuō)法。
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