Daisy
2024-07-05 20:02最后兩題沒有講解視頻啊,麻煩老師講解下,謝謝
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1個回答
152****1988助教
2024-07-05 22:35
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34. A B我看你會;C錯的原因是CLO是用floating rate,所以在slowdown的經(jīng)濟情況下,r下降,更不利,CDO是用固定利率,有利。
35.
A 更陡峭的的volatility曲線,相當于短期相對于長期volatility下降,風險降低,HY有利
B 經(jīng)濟更不容易slowdown,也是high yield有利,證明更不容易違約,投資者可以去承擔更高的風險
C flight to quality是經(jīng)濟不好出現(xiàn)的情況,并且出現(xiàn)bullish flattening,利率下降,債券價格上漲,經(jīng)濟衰退情況下,HY風險大,要少持有
