Ava
2024-07-05 22:59這個公式得出的是標(biāo)準(zhǔn)合約的份數(shù)啊，他不是CTD的份數(shù)啊
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
152****1988助教
2024-07-05 23:53
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是的，這個Duration(T) * MV(p) = Duration(p) * MV(p ) + N * Duration(ctd) * [ MV(ctd) /CF ] 算出來的N就是標(biāo)準(zhǔn)合約的份數(shù)
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追問
如果是你這公式，應(yīng)該是N*CF=NF ctd，不應(yīng)該是除以啊
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追問
這個推理問題在哪？N或者經(jīng)過最終的N和Nctd之間不是可以直接用CF這公式嗎
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Simon助教
2024-07-08 15:16該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。標(biāo)準(zhǔn)合約期貨與CTD債券的份數(shù)是統(tǒng)一的，換算邏輯見截圖。
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追問
份數(shù)不可能一樣，一樣的話直接求CTD份數(shù)好了…雖然我的推理有問題，你這個結(jié)論也是錯的
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追答
同學(xué)，上午好。
確實，有CTD債券，優(yōu)先使用CTD的數(shù)據(jù)來計算份數(shù)。
然后對上邊截圖里的公式可以做下補充，標(biāo)準(zhǔn)期貨的久期=CTD債券的久期，所以上下兩個公式是等價的，計算出的份數(shù)是一樣的。
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